随机金融基础(第一卷)-作者: 施利亚耶夫-PDF电子书

作者: 施利亚耶夫
出版社: 高等教育出版社
译者: 史树中
出版年: 2008-1
页数: 379
定价: 59.00元
装帧: 16开 平装
丛书: 俄罗斯数学教材选译系列
ISBN: 9787040226348

内容简介：《随机金融基础(第一卷)》是一本介绍金融数学和随机过程的教材，作者是著名学者施利亚耶夫。该书分为三个部分，涵盖了金融数学、随机过程和利率模型等内容，是理解金融市场随机演变规律的重要工具书。在金融数学部分，本书介绍了金融领域常用的数学模型，包括复利、期权和期权定价模型等内容。这一部分重点讲述了期权定价理论，并以Black-Scholes模型为例，说明了如何使用随机微积分的方法计算期权价格。在随机过程部分，本书涵盖了常用的随机过程理论，包括马尔可夫过程、泊松过程、布朗运动等，并对这些随机过程的基本性质和应用进行了详细阐述。此外，本书还介绍了随机微积分和随机微分方程的相关理论。在利率模型部分，本书主要介绍了短期利率模型和长期利率模型，包括Vasicek模型、Hull-White模型和Cox-Ingersoll-Ross模型等。这些模型是研究金融市场波动性和风险的重要工具。总的来说，《随机金融基础(第一卷)》深入浅出地介绍了金融数学和随机过程的基本概念和理论，并提供了很多实际应用的例子和计算方法。本书作者施利亚耶夫教授是金融数学和随机过程领域的权威学者，本书对理解金融市场的随机演变规律和风险管理具有重要的指导作用。