金融统计与数据分析-作者: David Ruppert / David S. Matteson-PDF电子书

作者: David Ruppert / David S. Matteson
出版社: 机械工业出版社
原作名: Statistics and Data Analysis for Financial Engineering: with R examples
译者: 王科研 / 李洪成 / 陆志峰
出版年: 2018-8
页数: 420
定价: 109.00
装帧: 平装
丛书: 数据科学与工程技术丛书
ISBN: 9787111604044

本书内容涉及金融学中的统计模型和数据分析的诸多内容，与一般偏重于单纯介绍理论知识和模型的著作不同，它把统计模型和金融模型联系在一起，寓统计学知识于金融学之中，并且用R软件做出了完美的应用程序。主要内容包括收益、固定收益证券、探索性数据分析、建模一元分布、再抽样、多元统计模型、Copulas、时间序列模型、证券投资组合理论、回归、协整分析、固定资产定价模型、因子模型和主成分分析、GARCH模型、风险管理、贝叶斯数据分析和MCMC、非参数回归和样条。